PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 25.13%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%18.52%-2.19%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-1.74%

Correlation

The correlation between PJFV and CGDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between PJFV and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и CGDV

Секторы
PJFV
CGDV

Промышленность

20.6%
13.2%

Финансовые услуги

16.9%
6.8%

Технологии

15.7%
34.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Энергетика

9.1%
3.8%

Здравоохранение

7.7%
11.5%

Коммунальные услуги

7.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

PJFV
20.6%
CGDV
13.2%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
CGDV
6.8%

Технологии

PJFV
15.7%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
CGDV
10.6%

Энергетика

PJFV
9.1%
CGDV
3.8%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
CGDV
2.1%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
CGDV
8.4%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
CGDV
5.5%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
CGDV
2.9%

Недвижимость

PJFV

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

PJFV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.73

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.75

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.25

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

15.36

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PJFV и CGDV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-21.82%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.75%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-14.28%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.61%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и CGDV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.08%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.15%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.58%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.48%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

15.48%

-1.36%

Сравнение комиссий PJFV и CGDV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и CGDV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and CGDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 25.13% for PJFV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 25.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.33% for CGDV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор