PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFV с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с DDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. PJFV is actively managed, while DDIV is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.95%/yr vs 20.80%/yr for DDIV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью 15.01%.

PJFV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
16.90%
С начала года
22.66%
1 год
35.19%
3 года*
24.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.14%

DDIV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
10.58%
С начала года
15.01%
1 год
25.39%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.19%
Всё время*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
$954.21K$524.62K$288.38K

PJFV

PGIM Jennison Focused Value ETF
$1.95M$1.88M$1.60M

Сравнение доходности по годам PJFV и DDIV

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		22.66%18.65%24.13%18.52%-3.25%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		15.01%12.23%27.18%9.95%-3.01%

Correlation

The correlation between PJFV and DDIV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between PJFV and DDIV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFV и DDIV

Секторы
PJFV
DDIV

Технологии

20.9%
1.0%

Финансовые услуги

18.0%
22.8%

Промышленность

16.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.5%

Здравоохранение

9.8%
4.0%

Энергетика

7.8%
26.5%

Коммунальные услуги

7.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.9%

Недвижимость

-

15.5%

Технологии

PJFV
20.9%
DDIV
1.0%

Финансовые услуги

PJFV
18.0%
DDIV
22.8%

Промышленность

PJFV
16.9%
DDIV
6.8%

Потребительский циклический сектор

PJFV
10.5%
DDIV
5.5%

Здравоохранение

PJFV
9.8%
DDIV
4.0%

Энергетика

PJFV
7.8%
DDIV
26.5%

Коммунальные услуги

PJFV
7.4%
DDIV
5.4%

Коммуникационные услуги

PJFV
4.8%
DDIV
2.3%

Потребительский защитный сектор

PJFV
3.7%
DDIV
7.3%

Сырьевые материалы

PJFV
0.9%
DDIV
2.9%

Недвижимость

PJFV

-

DDIV
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

PJFV vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJFV c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFVDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.77

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.46

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.25

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

8.29

+12.16

PJFV vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и DDIV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-47.56%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-11.31%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-18.97%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.94%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.07%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и DDIV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

11.39%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.39%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

18.24%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

19.91%

-5.78%

Сравнение комиссий PJFV и DDIV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и DDIV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DDIV в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.51%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.56%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and DDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (3.94%) compared to DDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs DDIV's -47.56%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.95% vs 20.80% for DDIV. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.95% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.56% for PJFV.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while DDIV is Momentum. They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.60% for DDIV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор