PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с DDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).

PJFV и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и DDIV

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью -1.35%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU

Сравнение комиссий PJFV и DDIV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Доходность на риск

PJFV vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVDDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.49

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.77

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.68

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

2.48

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.44

+0.89

Корреляция

Корреляция между PJFV и DDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и DDIV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DDIV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и DDIV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и DDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-47.56%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-14.88%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-7.45%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.08%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.11%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и DDIV

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 5.56%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.03%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

19.60%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

18.79%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

19.89%

-5.81%