PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJFV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью 11.35%.


PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
10 лет*

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и HIDV


2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
16.30%18.65%24.13%22.50%
HIDV
AB US High Dividend ETF
11.35%14.64%26.01%22.21%

Correlation

The correlation between PJFV and HIDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between PJFV and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Value ETF

AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

PJFV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFVHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.07

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

13.38

+8.19

PJFV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PJFV и HIDV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и HIDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJFVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-18.76%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.57%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-18.76%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.05%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.19%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и HIDV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJFVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.88%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.03%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.90%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.51%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

14.51%

-0.39%

Сравнение комиссий PJFV и HIDV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и HIDV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HIDV в 2.26%


ПозицияTTM2025202420232022
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.26%2.22%2.29%2.23%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы


PJFV and HIDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to HIDV (2.88%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs HIDV's -18.76%.

On 3-year performance, PJFV leads with 25.13% vs 22.30% for HIDV. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 25.13% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

HIDV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.45% for HIDV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор