PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

PJFV и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и HIDV

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%22.50%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIGHIDV с DLN

Сравнение комиссий PJFV и HIDV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

PJFV vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

5.20

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между PJFV и HIDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и HIDV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HIDV в 2.57%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и HIDV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-18.76%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-13.62%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.29%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.12%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и HIDV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.05%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.63%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

14.63%

-0.55%