PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с BAMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 7.69% for BAMD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BAMD.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у BAMD с доходностью 8.13%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и BAMD

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%24.13%9.56%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between PJFV and BAMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between PJFV and BAMD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и BAMD

Секторы
PJFV
BAMD

Промышленность

20.6%
4.7%

Финансовые услуги

16.9%
26.8%

Технологии

15.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.2%

Энергетика

9.1%
15.6%

Здравоохранение

7.7%
4.2%

Коммунальные услуги

7.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
12.8%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

PJFV
20.6%
BAMD
4.7%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
BAMD
26.8%

Технологии

PJFV
15.7%
BAMD
13.0%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
BAMD
3.2%

Энергетика

PJFV
9.1%
BAMD
15.6%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
BAMD
4.2%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
BAMD
12.6%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
BAMD
4.0%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
BAMD
12.8%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
BAMD
2.6%

Недвижимость

PJFV

-

BAMD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с CGDVPJFV с COWZPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMYBAMD с BAMA

Доходность на риск

PJFV vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVBAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.72

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.09

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.11

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

2.91

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.72

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.04

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PJFV и BAMD

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.91%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.99%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.29%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.65%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и BAMD

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.47%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.83%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.77%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.35%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

13.35%

+0.77%

Сравнение комиссий PJFV и BAMD

PJFV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и BAMD

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BAMD в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and BAMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, PJFV leads with 35.20% vs 7.69% for BAMD. On fees, PJFV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.20% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.95% for BAMD.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор