PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJFV с BAMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с BAMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD).

PJFV и BAMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJFV или BAMD.

Корреляция

Корреляция между PJFV и BAMD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJFV:

0.28

BAMD:

0.64

Коэф-т Сортино

PJFV:

0.62

BAMD:

1.05

Коэф-т Омега

PJFV:

1.11

BAMD:

1.14

Коэф-т Кальмара

PJFV:

0.42

BAMD:

0.67

Коэф-т Мартина

PJFV:

1.54

BAMD:

2.02

Индекс Язвы

PJFV:

4.96%

BAMD:

5.25%

Дневная вол-ть

PJFV:

24.55%

BAMD:

15.06%

Макс. просадка

PJFV:

-18.15%

BAMD:

-15.91%

Текущая просадка

PJFV:

-8.56%

BAMD:

-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью -2.14%.

PJFV

С начала года

-3.03%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-6.05%

1 год

6.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAMD

С начала года

-2.14%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-6.79%

1 год

9.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PJFV и BAMD

PJFV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMD в 0.95%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJFV и BAMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг риск-скорректированной доходности PJFV, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг риск-скорректированной доходности BAMD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJFV c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BAMD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и BAMD

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BAMD в 4.46%

TTM202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		1.35%1.31%1.20%0.12%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.46%4.21%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и BAMD

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и BAMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и BAMD

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...