PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

PJFV и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PBL

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM

Сравнение комиссий PJFV и PBL

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

7.48

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.12

+0.20

Корреляция

Корреляция между PJFV и PBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PBL

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PBL в 2.27%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PBL

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-11.69%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-6.63%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.04%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.70%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.63%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PBL

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.85%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.36%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

9.87%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

9.87%

+4.21%