PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PJFV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 25.13%/yr vs 14.62%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%18.52%-2.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%-3.07%

Correlation

The correlation between PJFV and COWZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between PJFV and COWZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFV и COWZ

Секторы
PJFV
COWZ

Промышленность

20.6%
8.4%

Финансовые услуги

16.9%

-

Технологии

15.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.7%

Энергетика

9.1%
16.9%

Здравоохранение

7.7%
21.8%

Коммунальные услуги

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.9%

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PJFV
20.6%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
COWZ

-

Технологии

PJFV
15.7%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
COWZ
11.7%

Энергетика

PJFV
9.1%
COWZ
16.9%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
COWZ
3.7%

Недвижимость

PJFV

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PJFV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.06

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.05

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

4.57

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

12.47

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.06

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.65

+0.91

Просадки

Сравнение просадок PJFV и COWZ

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-38.63%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.00%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-22.00%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.80%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и COWZ

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.50%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.12%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.08%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.63%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

19.92%

-5.80%

Сравнение комиссий PJFV и COWZ

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и COWZ

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and COWZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, PJFV leads with 25.13% vs 14.62% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 25.13% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.59% for PJFV.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.49% for COWZ.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор