PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PJFV is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.23%/yr vs 17.32%/yr for SCHV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.88%.

PJFV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.83%
1 год
33.62%
3 года*
24.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		19.83%18.65%24.13%18.52%-3.25%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%8.93%-2.78%

Correlation

The correlation between PJFV and SCHV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between PJFV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и SCHV

Секторы
PJFV
SCHV

Промышленность

19.3%
13.6%

Технологии

18.7%
22.5%

Финансовые услуги

16.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.6%

Энергетика

8.2%
6.4%

Здравоохранение

8.1%
10.9%

Коммунальные услуги

7.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Недвижимость

-

3.9%

Промышленность

PJFV
19.3%
SCHV
13.6%

Технологии

PJFV
18.7%
SCHV
22.5%

Финансовые услуги

PJFV
16.6%
SCHV
18.6%

Потребительский циклический сектор

PJFV
10.0%
SCHV
6.6%

Энергетика

PJFV
8.2%
SCHV
6.4%

Здравоохранение

PJFV
8.1%
SCHV
10.9%

Коммунальные услуги

PJFV
7.3%
SCHV
4.2%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
SCHV
2.4%

Потребительский защитный сектор

PJFV
3.9%
SCHV
8.3%

Сырьевые материалы

PJFV
0.9%
SCHV
2.7%

Недвижимость

PJFV

-

SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с DDIVPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

PJFV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.21

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.17

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.62

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

14.27

+5.31

PJFV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и SCHV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-37.08%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.83%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-15.26%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.41%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.81%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и SCHV

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 3.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.85%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.18%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

14.55%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

16.91%

-2.79%

Сравнение комиссий PJFV и SCHV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и SCHV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.57%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and SCHV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.36%) compared to PJFV (3.04%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.23% vs 17.32% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PJFV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.23% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.57% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.04% for SCHV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор