PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

PJFV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.68%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий PJFV и MDLV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PJFV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.46

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

6.39

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.01

+0.31

Корреляция

Корреляция между PJFV и MDLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и MDLV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и MDLV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-10.71%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.55%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.85%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.34%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и MDLV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.47%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.50%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.89%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.55%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.55%

+3.53%