PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

PJBF

1 день
-1.20%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.01%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и BDVL

2026 (YTD)2025
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.99%0.80%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between PJBF and BDVL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов PJBF и BDVL

Секторы
PJBF
BDVL

Технологии

40.3%
23.0%

Промышленность

18.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.5%

Здравоохранение

11.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.7%

Финансовые услуги

2.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.3%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

PJBF
40.3%
BDVL
23.0%

Промышленность

PJBF
18.0%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
BDVL
10.7%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
BDVL
13.9%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
BDVL
4.8%

Сырьевые материалы

PJBF

-

BDVL
2.6%

Энергетика

PJBF

-

BDVL
2.8%

Недвижимость

PJBF

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PJFV
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

PJBF vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PJBF и BDVL

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-7.71%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-1.19%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

9.49%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

9.49%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

9.49%

+12.03%

Сравнение комиссий PJBF и BDVL

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и BDVL

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and BDVL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор