PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJBF с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

PJBF и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJBF и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и BDVL

2026 (YTD)2025
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%0.80%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PULS
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий PJBF и BDVL

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

PJBF vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между PJBF и BDVL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и BDVL

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и BDVL

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJBFBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-7.71%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-4.53%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.20%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJBFBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

9.35%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

9.35%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

9.35%

+11.97%