Сравнение PJBF с PJFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).
PJBF и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и PJFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и PJFV
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Доходность на риск
PJBF vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PJBF
PJFV
Сравнение PJBF c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.81 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 8.38 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.32 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и PJFV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и PJFV
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PJFV в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и PJFV
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PJFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -18.15% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -12.81% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -3.85% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.18% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.77% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и PJFV
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.56% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 9.49% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 16.84% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 14.08% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 14.08% | +7.24% |