PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и PJFV


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
2.44%18.65%24.13%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Сравнение комиссий PJBF и PJFV

PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.


Доходность на риск

PJBF vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.37

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.86

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.81

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

8.38

-7.14

PJBF vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PJFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.37

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.32

-1.07

Корреляция

Корреляция между PJBF и PJFV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и PJFV

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PJFV в 0.67%


TTM2025202420232022
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и PJFV

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PJFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-18.15%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-12.81%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-3.85%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.18%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.77%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и PJFV

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.56%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

9.49%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

16.84%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

14.08%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

14.08%

+7.24%