PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJBF с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PJBF и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJBF и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%5.13%-1.63%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с PULSPJBF с BDVL
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PJBF и BUFP

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PJBF vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.25

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.89

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.73

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

9.93

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.05

-0.80

Корреляция

Корреляция между PJBF и BUFP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и BUFP

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и BUFP

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJBFBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-11.98%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.16%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-2.05%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.08%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.42%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и BUFP

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJBFBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.45%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

5.01%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

11.12%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

9.78%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

9.78%

+11.54%