PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с GABF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, PJBF returned 14.71% vs -4.99% for GABF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.

PJBF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.53%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-4.99%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и GABF

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.34%5.13%19.91%-0.80%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.16%3.60%44.38%1.86%

Correlation

The correlation between PJBF and GABF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between PJBF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJBF и GABF

Секторы
PJBF
GABF

Технологии

40.0%
5.2%

Промышленность

16.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Финансовые услуги

2.5%
85.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

PJBF
40.0%
GABF
5.2%

Промышленность

PJBF
16.5%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.8%
GABF

-

Коммуникационные услуги

PJBF
11.5%
GABF

-

Здравоохранение

PJBF
11.5%
GABF

-

Финансовые услуги

PJBF
2.5%
GABF
85.6%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
GABF

-

Коммунальные услуги

PJBF
2.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

PJBF

-

GABF

-

Энергетика

PJBF

-

GABF

-

Недвижимость

PJBF

-

GABF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVLPJBF с PJFV
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

PJBF vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJBFGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.29

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.28

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.29

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-0.66

+3.20

PJBF vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJBF и GABF

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-20.86%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-17.16%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-10.77%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.92%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

7.60%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и GABF

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.57%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

13.29%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

17.35%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

20.47%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

20.47%

+1.38%

Сравнение комиссий PJBF и GABF

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и GABF

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GABF в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and GABF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (8.43%) compared to GABF (4.57%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, PJBF leads with 14.71% vs -4.99% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJBF has performed better with a 14.71% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.22% for PJBF.

PJBF is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: PGIM and Gabelli. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.10% for GABF.

PJBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор