Сравнение PJBF с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PJBF и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 0.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJBF показывает доходность -9.88%, а GABF немного выше – -9.67%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и GABF
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
PJBF vs. GABF — Ранг доходности на риск
PJBF
GABF
Сравнение PJBF c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.15 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.05 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.18 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.48 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и GABF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и GABF
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и GABF
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -20.86% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -17.16% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -14.11% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.64% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.49% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и GABF
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.73% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 13.62% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.80% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.69% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.69% | +0.63% |