Сравнение PJBF с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
PJBF и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -11.38% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -5.30% | 25.63% | 24.58% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -5.30%.
PJBF
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AADR
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и AADR
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
PJBF vs. AADR — Ранг доходности на риск
PJBF
AADR
Сравнение PJBF c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 1.86 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и AADR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и AADR
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AADR в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.56% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и AADR
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -45.01% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -19.30% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -15.87% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -9.37% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.15% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и AADR
Текущая волатильность для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) составляет 8.67%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что PJBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 11.01% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 17.34% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 25.42% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.68% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.13% | -0.82% |