PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с AADR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и AADR


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-11.38%5.13%19.91%-0.80%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
-5.30%25.63%24.58%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -5.30%.


PJBF

1 день
4.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.75%
1 год
5.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AADR

1 день
4.25%
1 месяц
-13.57%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-5.74%
1 год
10.34%
3 года*
20.70%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Сравнение комиссий PJBF и AADR

PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.


Доходность на риск

PJBF vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

AADR
Ранг доходности на риск AADR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFAADRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.41

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.50

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

1.86

-1.06

PJBF vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между PJBF и AADR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и AADR

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AADR в 0.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
0.56%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и AADR

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и AADR.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-45.01%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-19.30%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-15.87%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.37%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.15%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и AADR

Текущая волатильность для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) составляет 8.67%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что PJBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

11.01%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

17.34%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

25.42%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.68%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.13%

-0.82%