PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с SNPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - PJBF is a Global Equities fund actively managed by PGIM, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. PJBF is actively managed, while SNPE is passively managed. Over the past year, PJBF returned 16.62% vs 31.58% for SNPE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью 11.00%.

PJBF

1 день
-1.20%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.01%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPE

1 день
1.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.54%
1 год
31.58%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и SNPE

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.99%5.13%19.91%-0.80%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		11.00%18.56%23.85%0.09%

Correlation

The correlation between PJBF and SNPE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between PJBF and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJBF и SNPE

Секторы
PJBF
SNPE

Технологии

40.3%
38.6%

Промышленность

18.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.6%
4.6%

Здравоохранение

11.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
14.5%

Финансовые услуги

2.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

PJBF
40.3%
SNPE
38.6%

Промышленность

PJBF
18.0%
SNPE
6.9%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
SNPE
4.6%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
SNPE
9.3%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
SNPE
14.5%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
SNPE
12.1%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
SNPE
5.1%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
SNPE
0.8%

Сырьевые материалы

PJBF

-

SNPE
1.9%

Энергетика

PJBF

-

SNPE
4.2%

Недвижимость

PJBF

-

SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVLPJBF с PJFV
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

PJBF vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.63

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.66

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.35

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

15.50

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SNPE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.63

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PJBF и SNPE

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-33.37%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-9.46%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.03%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.96%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.04%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и SNPE

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.38%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

9.17%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.07%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

17.10%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

19.67%

+1.85%

Сравнение комиссий PJBF и SNPE

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и SNPE

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SNPE в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.90%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and SNPE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.31%) compared to SNPE (3.38%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs SNPE's -33.37%.

On 1-year performance, SNPE leads with 31.58% vs 16.62% for PJBF. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNPE has performed better with a 31.58% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

SNPE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.22% for PJBF.

PJBF is categorized as Global Equities, while SNPE is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.10% for SNPE.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор