Сравнение PJAN с XYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG).
PJAN и XYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. XYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и XYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJAN и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 5.64% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | -2.15% | 12.93% | 22.31% | 18.16% | -15.46% | 23.81% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью -2.15%.
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJAN и XYLG
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Доходность на риск
PJAN vs. XYLG — Ранг доходности на риск
PJAN
XYLG
Сравнение PJAN c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJAN | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.20 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJAN | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PJAN и XYLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и XYLG
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 14.65% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PJAN и XYLG
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, примерно равная максимальной просадке XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и XYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJAN | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -21.30% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -11.39% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -21.30% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.84% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.21% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.08% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и XYLG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJAN | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.85% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 7.74% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 16.40% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 14.02% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 13.98% | -3.29% |