PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJAN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PJAN и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PJAN с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

PJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJAN или VTI.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJAN:

0.84

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

PJAN:

1.21

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

PJAN:

1.21

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

PJAN:

0.75

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

PJAN:

3.34

VTI:

2.36

Индекс Язвы

PJAN:

2.36%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

PJAN:

9.98%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

PJAN:

-21.25%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PJAN:

-1.02%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.38%.

PJAN

С начала года

1.29%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.86%

1 год

8.29%

3 года

11.03%

5 лет

9.06%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий PJAN и VTI

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJAN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг риск-скорректированной доходности PJAN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJAN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и VTI

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и VTI

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и VTI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...