PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с SMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

PJAN и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и SMAX

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%2.62%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%8.01%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий PJAN и SMAX

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

PJAN vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.17

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.29

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.70

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

17.21

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.17

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.54

-0.73

Корреляция

Корреляция между PJAN и SMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и SMAX

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и SMAX

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-3.90%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-2.27%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.99%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.44%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и SMAX

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.31%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

2.15%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.82%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

3.80%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

3.80%

+6.89%