PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с MDLZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) is Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PJAN returned 8.76%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.

PJAN

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.36%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

MDLZ

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.65%
1 год
-2.75%
3 года*
-1.98%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и MDLZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		4.83%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.97%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		18.03%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%

Correlation

The correlation between PJAN and MDLZ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.32

Over the past year, the correlation between PJAN and MDLZ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN

Доходность на риск

PJAN vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJANMDLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.20

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-0.13

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.17

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

-0.30

+15.98

PJAN vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJAN и MDLZ

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и MDLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-42.52%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-25.93%

+21.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-29.00%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-29.14%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-12.59%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-11.03%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

14.70%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и MDLZ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.46%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

16.28%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

22.26%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

19.52%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

21.03%

-10.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и MDLZ

PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.13%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJAN and MDLZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs MDLZ's -42.52%.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и MDLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор