Сравнение PJAN с IAUM
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, PJAN returned 12.39%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
PJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJAN и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.83% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 2.55% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between PJAN and IAUM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between PJAN and IAUM shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. IAUM — Ранг доходности на риск
PJAN
IAUM
Сравнение PJAN c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.00 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 2.87 | +12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и IAUM
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -24.37% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -24.37% | +19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -24.37% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -21.99% | +21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.38% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 8.46% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и IAUM
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.71% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 23.82% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 27.06% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 18.05% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.05% | -7.46% |
Сравнение комиссий PJAN и IAUM
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и IAUM
Ни PJAN, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PJAN and IAUM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 12.39% for PJAN. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
PJAN and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while IAUM is Gold. PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.09% for IAUM.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор