Сравнение PJAN с CGDV
PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. PJAN is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, PJAN returned 12.39%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности PJAN и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJAN показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
PJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJAN и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 4.83% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | 0.64% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between PJAN and CGDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between PJAN and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJAN vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PJAN
CGDV
Сравнение PJAN c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJAN | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 13.19 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJAN и CGDV
Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJAN | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -21.82% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.75% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -14.28% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.98% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.60% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.09% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJAN и CGDV
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 1.64%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJAN | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.52% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 9.80% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 12.13% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 15.57% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 15.57% | -4.98% |
Сравнение комиссий PJAN и CGDV
PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJAN и CGDV
PJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJAN and CGDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to PJAN (1.64%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 12.39% for PJAN. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PJAN.
PJAN is categorized as Defined Outcome, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Capital Group. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.33% for CGDV.
PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJAN и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор