Сравнение PIZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PIZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIZ или VTI.
Корреляция
Корреляция между PIZ и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и VTI
Основные характеристики
PIZ:
1.32
VTI:
0.52
PIZ:
1.91
VTI:
0.87
PIZ:
1.26
VTI:
1.13
PIZ:
1.67
VTI:
0.54
PIZ:
7.98
VTI:
2.06
PIZ:
3.45%
VTI:
5.02%
PIZ:
20.94%
VTI:
19.96%
PIZ:
-60.61%
VTI:
-55.45%
PIZ:
0.00%
VTI:
-8.59%
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.62% соответственно.
PIZ
17.32%
23.59%
14.29%
25.54%
12.87%
6.52%
VTI
-4.39%
11.49%
-5.22%
9.10%
15.13%
11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и VTI
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIZ и VTI
PIZ
VTI
Сравнение PIZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и VTI
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.58% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% | 1.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и VTI
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и VTI
Текущая волатильность для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) составляет 9.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что PIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.