Сравнение PIZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PIZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.69% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и VTI
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PIZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
PIZ
VTI
Сравнение PIZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.54 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 7.30 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и VTI
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и VTI
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -55.45% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.30% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -25.36% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -35.00% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.54% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.08% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и VTI
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 5.48% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.75% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 19.02% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.41% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.29% | +1.05% |