PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.75% против 15.05% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between PIZ and VTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.76

The correlation between PIZ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и VTI

Секторы
PIZ
VTI

Промышленность

49.9%
9.8%

Финансовые услуги

28.1%
12.0%

Технологии

10.9%
33.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.7%

Энергетика

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.0%

Здравоохранение

1.1%
9.2%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Промышленность

PIZ
49.9%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
VTI
12.0%

Технологии

PIZ
10.9%
VTI
33.5%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
VTI
4.7%

Энергетика

PIZ
2.0%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
VTI
10.0%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
VTI
9.2%

Недвижимость

PIZ
0.5%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PIZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.33

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.18

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.17

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.62

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.33

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PIZ и VTI

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-55.45%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.92%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-19.30%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.36%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-35.00%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.72%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-8.03%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.93%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и VTI

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

2.96%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

9.13%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

12.17%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.40%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.30%

+1.35%

Сравнение комиссий PIZ и VTI

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и VTI

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 10.75% for PIZ. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.01% for VTI.

PIZ is categorized as Momentum, while VTI is Large Cap Blend Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор