Сравнение PIZ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PIZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.78% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.16% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
SPMO
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и SPMO
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PIZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PIZ
SPMO
Сравнение PIZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.51 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 6.36 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и SPMO
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPMO в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.91% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и SPMO
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -30.95% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.70% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -22.74% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -30.95% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -9.24% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -4.66% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.57% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и SPMO
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.82% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 12.62% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 22.68% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.06% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.08% | -0.76% |