PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIZ с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.24%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.57% соответственно.

PIZ

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.55%
6 месяцев
3.85%
С начала года
8.40%
1 год
16.78%
3 года*
20.97%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.24%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		8.40%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PIZ and PTH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.56

The correlation between PIZ and PTH shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и PTH

Секторы
PIZ
PTH

Промышленность

48.1%

-

Финансовые услуги

27.7%
1.2%

Технологии

13.7%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%
93.6%

Недвижимость

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

PIZ
48.1%
PTH

-

Финансовые услуги

PIZ
27.7%
PTH
1.2%

Технологии

PIZ
13.7%
PTH

-

Сырьевые материалы

PIZ
2.8%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.9%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
PTH

-

Энергетика

PIZ
1.7%
PTH

-

Коммунальные услуги

PIZ
1.5%
PTH

-

Здравоохранение

PIZ
0.9%
PTH
93.6%

Недвижимость

PIZ
0.4%
PTH

-

Коммуникационные услуги

PIZ

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IOOPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

PIZ vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.35

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.13

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.77

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

12.03

-8.20

PIZ vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и PTH

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-53.52%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.98%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-27.51%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-50.07%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-53.52%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.60%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-16.95%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.74%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и PTH

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.37%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

19.37%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

24.34%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

25.68%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

27.33%

-7.71%

Сравнение комиссий PIZ и PTH

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и PTH

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.58%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and PTH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.43%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 10.24% for PIZ. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.58% for PIZ.

PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор