Сравнение PIZ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PIZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.66% против 17.70% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и PPA
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PIZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PIZ
PPA
Сравнение PIZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.68 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.11 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 12.51 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и PPA
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и PPA
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -57.37% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.71% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -18.37% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -43.92% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -10.69% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -9.19% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.41% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и PPA
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.16% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 15.07% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 21.64% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.19% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.48% | -1.16% |