Сравнение PIZ с JPLD
PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. PIZ is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, PIZ returned 27.72% vs 4.65% for JPLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.25%.
PIZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.14%
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIZ и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 15.65% | 37.22% | 16.30% | 0.56% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.25% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PIZ and JPLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIZ vs. JPLD — Ранг доходности на риск
PIZ
JPLD
Сравнение PIZ c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIZ | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.68 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.65 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 21.55 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIZ и JPLD
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIZ | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -1.17% | -59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -1.00% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | 0.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -0.15% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.22% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и JPLD
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIZ | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 0.38% | +9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 0.97% | +18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 1.44% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 1.83% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 1.83% | +17.94% |
Сравнение комиссий PIZ и JPLD
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и JPLD
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.35% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
PIZ and JPLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIZ has higher volatility (10.15%) compared to JPLD (0.38%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, PIZ leads with 27.72% vs 4.65% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIZ has performed better with a 27.72% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.35% for PIZ.
PIZ is categorized as Momentum, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIZ и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор