Сравнение PIZ с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
PIZ и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIZ и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 6.97% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 6.68% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
JIVE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и JIVE
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
PIZ vs. JIVE — Ранг доходности на риск
PIZ
JIVE
Сравнение PIZ c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.52 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.20 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.50 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 14.57 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.52 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.90 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и JIVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и JIVE
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JIVE в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.70% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и JIVE
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -13.79% | -46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.96% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -7.13% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -1.95% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.87% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и JIVE
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.78% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.07% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 16.93% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.85% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 14.85% | +4.47% |