Сравнение PIZ с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
PIZ и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.76% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и IVLU
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
PIZ vs. IVLU — Ранг доходности на риск
PIZ
IVLU
Сравнение PIZ c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.85 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.24 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 12.46 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и IVLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и IVLU
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и IVLU
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -41.85% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.89% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -26.04% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -41.85% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -6.21% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.69% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и IVLU
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.14% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.26% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.05% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.35% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.65% | +1.69% |