Сравнение PIZ с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
PIZ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PIZ и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 9.58% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и AVDV
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
PIZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
PIZ
AVDV
Сравнение PIZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.48 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.87 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 16.10 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и AVDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и AVDV
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и AVDV
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.01% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.19% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -28.08% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -7.48% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.88% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и AVDV
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.50% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.20% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.44% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.15% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.76% | -0.42% |