PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. PIZ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, PIZ returned 10.38%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIZ показывает доходность 16.21%, а AVDV немного ниже – 16.04%.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%9.58%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between PIZ and AVDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between PIZ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и AVDV

Секторы
PIZ
AVDV

Промышленность

49.9%
21.3%

Финансовые услуги

28.1%
13.7%

Технологии

10.9%
6.4%

Сырьевые материалы

2.6%
22.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Энергетика

2.0%
10.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
14.4%

Здравоохранение

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Промышленность

PIZ
49.9%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
AVDV
13.7%

Технологии

PIZ
10.9%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
AVDV
3.4%

Энергетика

PIZ
2.0%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
AVDV
1.7%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
AVDV
2.1%

Недвижимость

PIZ
0.5%
AVDV
1.1%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

AVDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

PIZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.86

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.79

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

13.67

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.86

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PIZ и AVDV

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.01%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.19%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-14.17%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-28.08%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-1.35%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-6.77%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.24%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и AVDV

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.92%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

13.07%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

15.56%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.30%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.73%

-0.08%

Сравнение комиссий PIZ и AVDV

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и AVDV

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and AVDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.72% vs 10.38% for PIZ. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.72% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.34% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор