Сравнение PIZ с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
PIZ и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -19.54% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и FID
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
PIZ vs. FID — Ранг доходности на риск
PIZ
FID
Сравнение PIZ c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.15 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.84 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.10 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 11.56 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и FID составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и FID
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и FID
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -39.79% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.93% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -29.13% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -6.39% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -8.60% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.39% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и FID
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.73% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 7.38% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 12.61% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.03% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.10% | +0.24% |