PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FID is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.84%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FID и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%27.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FID and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.55

The correlation between FID and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и JEPI

Секторы
FID
JEPI

Финансовые услуги

20.8%
9.8%

Коммунальные услуги

17.4%
6.2%

Промышленность

13.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.9%

Недвижимость

9.4%
3.5%

Энергетика

8.0%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Технологии

4.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.6%

Здравоохранение

3.5%
14.1%

Финансовые услуги

FID
20.8%
JEPI
9.8%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
JEPI
6.2%

Промышленность

FID
13.5%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
JEPI
6.9%

Недвижимость

FID
9.4%
JEPI
3.5%

Энергетика

FID
8.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
JEPI
1.9%

Технологии

FID
4.1%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

FID
3.5%
JEPI
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FID vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.05

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.57

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.24

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

3.96

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FID и JEPI

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-13.71%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.68%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.26%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-13.71%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-4.31%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.12%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.08%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и JEPI

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.46%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.10%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

7.87%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.06%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

10.80%

+8.15%

Сравнение комиссий FID и JEPI

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и JEPI

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FID and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (2.98%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, FID leads with 7.84% vs 7.37% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.84% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.00% for FID.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.35% for JEPI.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор