Сравнение FID с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FID и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | 27.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и JEPI
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FID vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FID
JEPI
Сравнение FID c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.61 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.95 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.79 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 3.83 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.61 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FID и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и JEPI
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и JEPI
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -13.71% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.28% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -13.71% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.53% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -2.07% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и JEPI
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.90% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 6.36% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.24% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.06% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 10.88% | +8.22% |