Сравнение FID с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FID и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FID или JEPI.
Основные характеристики
| FID | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.02% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 15.11% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.32 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 7.00% |
| Макс. просадка | -39.78% | -13.71% |
| Текущая просадка | -5.64% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между FID и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FID и JEPI
С начала года, FID показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и JEPI
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FID c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и JEPI
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.13% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 5.46% | 4.84% | 4.82% | 4.20% | 5.08% | 5.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и JEPI
Максимальная просадка FID за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FID и JEPI
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.