Сравнение PIZ с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
PIZ и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 15.20% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и FDEV
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
PIZ vs. FDEV — Ранг доходности на риск
PIZ
FDEV
Сравнение PIZ c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.41 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.85 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 11.64 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и FDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и FDEV
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и FDEV
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -30.11% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.67% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -29.02% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -4.83% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.38% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.13% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и FDEV
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.22% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.15% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 14.62% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.85% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.38% | +3.94% |