Сравнение PIZ с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
PIZ и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 5.94% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.66% против 6.46% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
EFAV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и EFAV
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
PIZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск
PIZ
EFAV
Сравнение PIZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.33 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.88 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.58 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и EFAV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и EFAV
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EFAV в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и EFAV
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -27.56% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -7.14% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -27.46% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -27.56% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -3.69% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -4.78% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.94% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и EFAV
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.19% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 7.57% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 12.22% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.74% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 13.21% | +6.11% |