Сравнение PIZ с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
PIZ и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.66% против 7.47% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
DWX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и DWX
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
PIZ vs. DWX — Ранг доходности на риск
PIZ
DWX
Сравнение PIZ c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.58 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.79 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.67 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и DWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и DWX
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DWX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.28% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и DWX
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -66.86% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.59% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -26.96% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -36.05% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -5.87% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -14.23% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.24% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и DWX
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.64% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 8.13% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 12.53% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 12.13% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.21% | +4.11% |