PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIZ returned 10.38%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-15.80%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between PIZ and DVOL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between PIZ and DVOL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и DVOL

Секторы
PIZ
DVOL

Промышленность

49.9%
16.6%

Финансовые услуги

28.1%
18.8%

Технологии

10.9%
4.7%

Сырьевые материалы

2.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.2%

Энергетика

2.0%
14.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.4%

Здравоохранение

1.1%
3.7%

Недвижимость

0.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

PIZ
49.9%
DVOL
16.6%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
DVOL
18.8%

Технологии

PIZ
10.9%
DVOL
4.7%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
DVOL
6.0%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
DVOL
8.2%

Энергетика

PIZ
2.0%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
DVOL
3.0%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
DVOL
3.7%

Недвижимость

PIZ
0.5%
DVOL
12.1%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

DVOL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PIZ vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.07

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.19

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.08

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

0.30

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.07

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PIZ и DVOL

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-38.26%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-9.82%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-11.66%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-24.65%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.85%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-7.17%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.87%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и DVOL

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

2.91%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

9.35%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

11.79%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.40%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.72%

+1.93%

Сравнение комиссий PIZ и DVOL

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и DVOL

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and DVOL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, PIZ leads with 10.38% vs 6.82% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PIZ has performed better with a 10.38% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.68% for DVOL.

PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.60% for DVOL.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор