Сравнение PIYFX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.69% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и VADAX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
PIYFX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
PIYFX
VADAX
Сравнение PIYFX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.10 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и VADAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и VADAX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и VADAX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -60.27% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -12.61% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -21.74% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -39.32% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.01% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.13% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.80% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.47% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 8.87% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 17.25% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.30% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 18.54% | -10.05% |