Сравнение PIYFX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 3.98% против 10.39% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и OPPAX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
PIYFX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
PIYFX
OPPAX
Сравнение PIYFX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.05 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.18 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и OPPAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и OPPAX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и OPPAX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -60.39% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -16.26% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -41.90% | +21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -41.90% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -12.75% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -15.49% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 5.54% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 7.56% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 12.76% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 21.47% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 21.19% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 20.63% | -12.13% |