PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs 15.48%/yr for CMDY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности PIT и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и CMDY

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%1.45%

Correlation

The correlation between PIT and CMDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between PIT and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

PIT vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.32

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.93

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

4.82

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

14.50

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PIT и CMDY

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-31.19%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-7.73%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-10.08%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.97%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-13.14%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.57%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и CMDY

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.04%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

14.20%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

16.06%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.80%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.63%

+2.84%

Сравнение комиссий PIT и CMDY

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и CMDY

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PIT and CMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIT has higher volatility (6.08%) compared to CMDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs CMDY's -31.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 15.48% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 6.31% for PIT.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.28% for CMDY.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор