Сравнение PIT с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
PIT и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и CMDY
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
PIT vs. CMDY — Ранг доходности на риск
PIT
CMDY
Сравнение PIT c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.00 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 9.38 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PIT и CMDY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CMDY
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и CMDY
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -31.19% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.57% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.97% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -13.38% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.06% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CMDY
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 6.76% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 13.02% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 16.43% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.63% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.54% | +2.50% |