Сравнение PIT с TLT
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. PIT is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.85%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PIT charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности PIT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 36.13%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
PIT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.08%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.67M | $3.75M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам PIT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.13% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -3.99% |
Correlation
The correlation between PIT and TLT is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between PIT and TLT has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. TLT — Ранг доходности на риск
PIT
TLT
Сравнение PIT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.22 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -0.48 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и TLT
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -48.35% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -7.74% | -9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -14.79% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -41.60% | +33.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -14.00% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.65% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и TLT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.51% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 6.88% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 9.25% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.74% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 14.83% | +2.92% |
Сравнение комиссий PIT и TLT
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и TLT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and TLT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (7.15%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.85% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.85% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 4.70% for TLT.
PIT is categorized as Commodities, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.15% for TLT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор