Сравнение PIT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PIT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и TLT
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
PIT vs. TLT — Ранг доходности на риск
PIT
TLT
Сравнение PIT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | -0.13 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | -0.10 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | -0.06 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | -0.13 | +16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.13 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.26 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PIT и TLT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и TLT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и TLT
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -48.35% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.23% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -40.23% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -13.62% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.39% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и TLT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 3.71% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 6.61% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 11.40% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.88% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.93% | +2.11% |