PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с FTIHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. PIT is actively managed, while FTIHX is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.03%/yr vs 18.89%/yr for FTIHX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности PIT и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 12.47%.

PIT

1 день
-2.37%
1 месяц
-13.88%
С начала года
22.64%
6 месяцев
20.86%
1 год
39.22%
3 года*
18.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-2.79%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и FTIHX

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		22.64%21.63%6.77%-4.54%1.67%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.47%32.59%4.98%15.49%-0.34%

Correlation

The correlation between PIT and FTIHX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.20

Over the past year, the correlation between PIT and FTIHX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с VYMI
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

PIT vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.57

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.62

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.11

+0.21

PIT vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и FTIHX

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-35.75%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-11.25%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-13.15%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-2.79%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.19%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.90%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и FTIHX

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.87%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

13.54%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

15.50%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.51%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.96%

+1.58%

Сравнение комиссий PIT и FTIHX

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и FTIHX

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FTIHX в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.47%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.27%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and FTIHX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.87%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор