Сравнение PIT с ITB
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. PIT is actively managed, while ITB is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 18.85%/yr vs 5.60%/yr for ITB. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PIT charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности PIT и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 36.13%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 5.13%.
PIT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.08%
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.69M | $195.33M | $218.31M | |
| $1.11M | $2.67M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам PIT и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 36.13% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -1.29% |
Correlation
The correlation between PIT and ITB is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between PIT and ITB shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. ITB — Ранг доходности на риск
PIT
ITB
Сравнение PIT c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.08 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -0.14 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и ITB
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -86.53% | +69.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -26.04% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -33.35% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -20.30% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -36.97% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 14.63% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и ITB
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 7.15%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 9.60% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 22.23% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.59% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 29.62% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 30.23% | -12.48% |
Сравнение комиссий PIT и ITB
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и ITB
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.55% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and ITB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to PIT (7.15%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs ITB's -86.53%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.85% vs 5.60% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.85% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.64% for ITB.
PIT is categorized as Commodities, while ITB is Building & Construction. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.38% for ITB.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор