PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. PIT is actively managed, while ITB is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 23.65%/yr vs 7.85%/yr for ITB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PIT charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности PIT и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 39.26%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%.

PIT

1 день
-1.49%
1 месяц
-3.87%
С начала года
39.26%
6 месяцев
40.29%
1 год
60.66%
3 года*
23.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и ITB

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		39.26%21.63%6.77%-4.54%2.74%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-0.84%

Correlation

The correlation between PIT and ITB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

-0.04

The correlation between PIT and ITB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHXPIT с VYMI
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

PIT vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.10

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.39

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.04

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.11

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.21

0.22

+21.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.10

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.11

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PIT и ITB

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-86.53%

+74.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-26.04%

+16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-33.35%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-26.35%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-37.10%

+33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

13.15%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и ITB

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.23%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.06%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

20.45%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

29.44%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

29.19%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

29.99%

-12.51%

Сравнение комиссий PIT и ITB

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и ITB

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.40%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and ITB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to PIT (6.23%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs ITB's -86.53%.

On 3-year performance, PIT leads with 23.65% vs 7.85% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 23.65% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.22% for ITB.

PIT is categorized as Commodities, while ITB is Building & Construction. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.42% for ITB.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор