Сравнение PISIX с PTY
PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PISIX returned 13.11%/yr vs 8.56%/yr for PTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PISIX charges 0.76%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 13.11% против 8.56% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 13.11%
PTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам PISIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 13.28% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.45% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PISIX and PTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PISIX
PTY
Сравнение PISIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PISIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.25 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -0.47 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PTY
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -60.86% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -15.44% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -16.04% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -41.38% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -46.55% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.37% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.62% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 8.11% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PTY
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.99% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 7.66% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 10.92% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.27% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 21.19% | -6.65% |
Сравнение комиссий PISIX и PTY
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PTY
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PTY в 12.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.89% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.12% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PISIX and PTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PISIX has higher volatility (3.54%) compared to PTY (1.99%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs PTY's -60.86%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор