Сравнение PISIX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.80% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 4.34% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
PDIIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PDIIX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
PISIX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
PISIX
PDIIX
Сравнение PISIX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.44 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.90 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.98 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.20 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PDIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PDIIX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью PDIIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PDIIX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -21.96% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -3.55% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -20.50% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -20.50% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -3.35% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.83% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.85% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PDIIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 1.72% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 2.52% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 3.97% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 4.93% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 4.86% | +9.69% |