Сравнение PISIX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.75% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PCLPX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
PISIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PISIX
PCLPX
Сравнение PISIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.84 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.39 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.11 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.65 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.84 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PCLPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PCLPX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PCLPX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -66.98% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.95% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.53% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -51.87% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | 0.00% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -24.90% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.94% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PCLPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 10.35% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 14.66% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.86% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.23% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 40.61% | -26.07% |