Сравнение PISIX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -3.17% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PISIX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции FDGFX немного впереди с 12.06%.
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
FDGFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и FDGFX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
PISIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
PISIX
FDGFX
Сравнение PISIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.91 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.88 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 8.47 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и FDGFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и FDGFX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FDGFX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.66% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и FDGFX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -60.77% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.19% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.37% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -41.29% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -10.16% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -7.56% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.70% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и FDGFX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.29% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.50% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.90% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.50% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.14% | -4.59% |