Сравнение PISIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.83% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и EPDPX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
PISIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
PISIX
EPDPX
Сравнение PISIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.99 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.53 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.39 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 17.85 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.99 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и EPDPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и EPDPX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и EPDPX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -39.21% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.96% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.06% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -33.34% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.16% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -11.30% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.70% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и EPDPX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.11% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.64% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.26% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.07% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.88% | -0.34% |