PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISIX с DFAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 5 years, PISIX returned 11.55%/yr vs 9.36%/yr for DFAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.16%.

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISIX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%3.68%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between PISIX and DFAI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.51

The correlation between PISIX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

PISIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.49

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.26

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

8.87

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PISIX и DFAI

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISIXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-27.44%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.95%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-13.25%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-27.44%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.12%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и DFAI

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 3.75%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISIXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.45%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.68%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.08%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.92%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.70%

-1.09%

Сравнение комиссий PISIX и DFAI

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и DFAI

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PISIX and DFAI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs DFAI's -27.44%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISIX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор