Сравнение PISIX с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или DFAI.
Основные характеристики
| PISIX | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 6.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 16.79% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.79 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.70% |
| Макс. просадка | -57.67% | -27.44% |
| Текущая просадка | -3.21% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и DFAI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и DFAI
С начала года, PISIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 6.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и DFAI
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и DFAI
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности DFAI в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.82% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.48% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и DFAI
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и DFAI
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.55%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.