Сравнение PISIX с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 3.68% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и DFAI
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
PISIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск
PISIX
DFAI
Сравнение PISIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.44 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.74 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 10.73 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и DFAI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и DFAI
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и DFAI
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -27.44% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.95% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -27.44% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -6.23% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.21% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.79% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и DFAI
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.97% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 10.65% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.73% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.81% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.66% | -1.12% |