PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Bitcoin (BTC-USD).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.52% против 66.45% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Bitcoin

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

PISIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.44

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.38

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-1.11

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

-1.99

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.44

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.19

-0.67

Корреляция

Корреляция между PISIX и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PISIX и BTC-USD

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-85.30%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-49.65%

+37.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-76.67%

+57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-83.80%

+48.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-45.02%

+35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-41.99%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

27.60%

-24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и BTC-USD

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

13.58%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

35.98%

-24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

36.76%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

46.90%

-32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

56.70%

-42.16%