PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с USO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и United States Oil Fund LP (USO).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.22% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Сравнение комиссий PIRMX и USO

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
USO
United States Oil Fund LP

Доходность на риск

PIRMX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.97

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

5.14

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.56

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.14

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.19

+0.86

Корреляция

Корреляция между PIRMX и USO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и USO

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и USO

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-98.19%

+79.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-20.39%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-36.23%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-86.75%

+68.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-86.80%

+84.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-75.21%

+71.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

11.77%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и USO

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

22.21%

-19.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

29.81%

-25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

39.35%

-32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

34.40%

-26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

38.33%

-30.84%