Сравнение PIRMX с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 6.47% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и VSMV
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
PIRMX vs. VSMV — Ранг доходности на риск
PIRMX
VSMV
Сравнение PIRMX c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.02 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.81 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 9.72 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и VSMV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и VSMV
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и VSMV
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -31.33% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -10.43% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -17.96% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.57% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.46% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.95% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и VSMV
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.76% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 6.73% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 13.40% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 12.92% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.14% | -7.65% |