PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с RAAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		4.32%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.81%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.86%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.86%.

PIRMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.47%
1 год
15.20%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.11%
10 лет*
7.69%

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.15%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.64%
1 год
42.39%
3 года*
20.21%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с INCMPIRMX с BAMYPIRMX с TIBIXPIRMX с VSMVPIRMX с VFINX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий PIRMX и RAAX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

PIRMX vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.26

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.89

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.29

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

16.63

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между PIRMX и RAAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и RAAX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности RAAX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.48%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.98%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и RAAX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-33.91%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-6.62%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-23.55%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.91%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.89%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.29%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и RAAX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.41%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.54%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

12.14%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

16.45%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

15.65%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

15.85%

-8.36%